Cara Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson di Spss dan Eviews
Cara uji autokorelasi dengan durbin watson di spss dan eviews merupakan bagian dari proses peneliti menyampaikan hasil penelitian yang diselenggarakan dalam rangka menyelesaikan tugas akhir. Tugas akhir mahasiswa sarjana adalah memastikan bahwa skripsi dan proposal penelitian mampu diakhiri dengan tepat.
Langkah-langkah uji autokorelasi dengan durbin watson di spss dan eviews harus segera dilakukan agar keseluruhan transaksi dapat diperlihatkan hasilnya. Kapan saatnya uji durbin watson dilakukan pada penelitian ketika penelitian menggunakan data yang berurutan waktu misalnya 4 tahun berturut-turut.
Bagaimana kriteria lolos uji autokorelasi adala mempercepat proses pelaksanaan sistem informasi keuangan. Bagaimana kriteria pengukuran uji autokorelasi dengan Durbin Watson harus dipastikan berdasarkan tabel yang dimiliki untuk mengurangi resiko ketidakmampuan peneliti memprediksi hipotesisnya.
Apa itu Uji Autokorelasi Durbin Watson Menurut Ghozali
Uji autokorelasi durbin watson menurut ghozali adalah uji asumsi klasik yang dilakukan peneliti sebelum melaksanakan regresi linier berganda atau moderated regression linier. durbin watson Test digunakan pada saat kita akan menguji apa? Data yang berkaitan dengan waktu. Biasanya masalah autokorelasi terjadi ketika peneliti menggunakan jangka waktu beberapa tahun.
Cara uji autokorelasi dengan durbin watson di spss dan eviews bertujuan untuk melihat kesalahan pengganggu yang terjadi di variabel berurutan. Keterkaitan antara variabel berakibat pada data kurang stabil dan tidak layak dipergunakan. Cara mengatasi masalah autokorelasi paling efisien adalah mengganti variabelnya.
Apa itu uji autokorelasi? Pengertian uji autokorelasi menurut ghozali adalah pengujian yang dilakukan peneliti untuk menyakinkan para pemegang saham berkaitan dengan analisis yang digunakan. Biaya analisis data menggunakan spss akan ditanggung oleh peneliti selama data yang digunakan tidak normal.
Baca Juga: Apa itu Moderated Regression Linier
Apa yang Menyebabkan Terjadinya Autokorelasi?
Apa yang menyebabkan terjadinya autokorelasi perlu dihindari bagi peneliti data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung melalui lapangan guna mempercepat proses uji asumsi klasik. Mengapa uji autokorelasi hanya dilakukan pada data time series sebab adanya keterkaitan informasi di periode selanjutnya.
Cara uji autokorelasi dengan durbin watbin di spss dan eviews merupakan bagian dari program kerjasama antar departemen di perusahaan. Mahasiswa yang memakai data sekunder diwajibkan untuk melakukan pengujian autokorelasi agar dapat mencegah terjadinya variabel dummy dan intercept tertentu.
Gejala autokorelasi muncul tatkala pengujian yang dilakukan dalam waktu berurutan. Uji durbin watson dilakukan peneliti dengan melihat ada tidaknya konstanta dan termasuk pengujian autokorelasi tingkat satu. Proses analisis regresi berganda wajib diselenggarakan ketika peneliti selesai melakukan uji asumsi klasik.
Baca Juga: Kapan Harus Dilakukannya Uji Autokorelasi
Langkah-Langkah Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson
- Siapkan data yang diperlukan untuk pengujian
- Masuk ke menu analyze > Regression dan pilih Linier
- Cantumkan informasi data variabel independen dan variabel dependen sesuai judul penelitian
- Masuk ke menu statistik
- Centang bagian durbin watson
- Lihat hasil olah spss pada tabel model summary
Cara Membaca Hasil Uji Autokorelasi Durbin Watson
Cara membaca hasil autokorelasi durbin watson perlu memperhatikan nilai DU dan nilai DL sesuai tabel yang disediakan. Setiap peneliti diwajibkan memperkuat hipotesis dengan dasar pertimbangan yang baik. Ruang lingkup penelitian akan memperlihatkan kesesuaian infomasi yang diperlukan para nasabahnya.
Dasar Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Durbin Watson
- Ketika 0 < d < dl artinya tidak ada pengujian durbin watson untuk autokorelasi positif dengan keputusan ditolak.
- Ketika dl ≤ d ≤ du artinya tidak ada pengujian durbin watson untuk autokorelasi positif dengan keputusan No decision.
- Ketika 4 - dl < d < 4 artinya tidak ada korelasi negatif dengan keputusan ditolak.
- Ketika 4 - du ≤ d ≤ 4 - dl artinya tidak ada korelasi negatif dengan keputusan No decision.
- Ketika du < d < 4 - du artinya tidak terjadi gejala autokorelasi
Cara Membaca Hasil Uji Autokorelasi
Cara membaca hasil uji autokorelasi harus mempertimbangkan jumlah variabel yang dipergunakan penelitian. Setelah memiliki tabel nilai durbin watson maka peneliti dapat mengambil kesimpulan berkaitan dengan data yang digunakan. Nilai du dan nilai dl akan diperoleh secara otomatis sesuai hasil pengujiannya.
Diperoleh hasil bahwa jumlah variabel adalah 24. Maka nilai dU sebesar 1.5464 dan dL sebesar 1.1878. Pengujian asumsi klasik pada tabel durbin watson mendapatkan hasil sebesar 2.209. Maka nilai 4-du = 4-1.5464 = 2,4536 artinya nilai uji autokorelasi berada di dasar pengambilan keputusan nomor 5 dimana tidak terjadi masalah ini.
Baca Juga: Cara Mengatasi Masalah Autokorelasi pada Data Time Series
Demikian cara uji autokorelasi dengan durbin watson di spss dan eviews sesuai pertimbangan dari para pelanggannya. Setiap peneliti dapat menyampaikan hasil penelitian yang berbeda dengan hipotesis. Hipotesis dapat diterima dan dapat ditolak berdasarkan pertimbangan matang dari para pemegang sahamnya.
0 Response to "Cara Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson di Spss dan Eviews"
Post a Comment
Saya mengundang Anda untuk Berdiskusi